Richtungswechsel Trading Strategien

Directional Change Demonstrator Geschrieben von Han AO Freigegeben 2013.07.13 Directional Changes Hochfrequenz-Finanzierung Projekt Directional Change ist ein neuer Weg, um Preisbewegungen zusammenzufassen. Diese Demo soll das Konzept der Directional Change (DC), ein neues Konzept für die Zusammenfassung von Finanzdaten zu illustrieren. Diese Demo erklärt, welche Richtungsänderungen sind. Es gibt auch ein Video, das dieses Konzept erklärt. Referenzen Tsang, E. P.K. Richtungsänderungen, Definitionen. Working Paper WP050-10, Zentrum für Computational Finance and Economic Agents (CCFEA), Universität Essex, November 2010 Voicu, S. Directional Change Trading-Strategien an den Devisenmärkten. Masterarbeit, Zentrum für Computational Finance und Wirtschafts Agents (CCFEA), University of Essex, 2012 Bisig, T. Dupuis, A. Impagliazzo, V Olsen, R. B. Der Umfang der Markt bebt. Quantitative Finance Vol.12, No.4, 2012, 501-508 Haftungsausschluss Copyright (c) 2011. Die Universität von Essex. 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Kontakt: Prof. Edward Tsang, CCFEA, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester, Essex, CO4 3SQ, UK IN KEINEM FALL DER UNIVERSITÄT ESSEX die Haftung gegenüber Dritten für direkte, indirekte, besondere, zufällige oder Folgeschäden, einschließlich entgangene Gewinne, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DER SOFTWARE UND DER DOKUMENTATION, AUCH WENN DER UNIVERSITÄT DER MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WURDE. DIE UNIVERSITÄT LEHNT AUSDRÜCKLICH JEGLICHE GARANTIEN ODER GARANTIEN GESETZLICH IM VOLLEN UMFANG DES GESETZLICH ZUGELASSEN IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE SOFTWARE UND BEGLEITENDE DOKUMENTATION, WENN JEDOCH BEREITGESTELLT WIRD, WIRD ANGEBOTEN. DIE UNIVERSITÄT IST NICHT VERPFLICHTET, WARTUNG, UNTERSTÜTZUNG, AKTUALISIERUNGEN, ENHANCEMENTS ODER ÄNDERUNGEN ZU WERDEN. Seite gepflegt durch Edward Tsang aktualisiert 2013.11.22Generating Directional Change Based Trading Strategien mit genetischer Programmierung Die endgültigen Bruttopreise können je nach lokaler Mehrwertsteuer variieren. Die meisten Prognosewerkzeuge verwenden eine physikalische Zeitskala für die Untersuchung von Preisschwankungen der Finanzmärkte, wodurch der Fluss der physischen Zeit diskontinuierlich wird. Daher kann mit einer physischen Zeitskala Unternehmen Risiken aussetzen, aufgrund der Unkenntnis einiger bedeutender Aktivitäten. In diesem Papier wird ein alternativer und neuartiger Ansatz erforscht, um wichtige Aktivitäten auf dem Markt zu erfassen. Die Hauptidee besteht darin, eine intrinsische Zeitskala basierend auf Richtungsänderungen zu verwenden. In Kombination mit der Genetischen Programmierung zielt der vorgeschlagene Ansatz darauf ab, eine optimale Handelsstrategie zu finden, um die zukünftigen Preisbewegungen eines Finanzmarktes zu prognostizieren. Um ihre Effizienz und Robustheit als Prognosetool zu evaluieren, wurde eine Reihe von Experimenten durchgeführt, in denen wir wertvolle Informationen über die Prognoseleistung erhalten konnten. Die Ergebnisse der Experimente zeigen, dass dieses neue Framework neue und profitable Handelsstrategien generieren kann. Richtungsänderungen Finanzprognosen Handel Genetische Programmierung Glattfelder, J. Dupuis, A. Olsen, R. Muster in hochfrequenten FX-Daten: Entdeckung von 12 empirischen Skalierungsgesetzen. Quant. Finanzierung 11 (4), 599614 (2011) CrossRef MathSciNet Olsen, R. B. Muller, U. A. Dacorogna, M. M. Pictet, O. V. Dave, R. R. Guillaume, D. M. Vom Vogelperspektive bis zum Mikroschopf: Ein Überblick über neue stilisierte Fakten der Intra-Day Devisenmärkte. Finanzierung Stochast. 1 (2), 95129 (1997) CrossRef MATH Neely, C. J. Weller, P. A. Lehren aus der Entwicklung von Devisenhandelsstrategien. J. Bank. Finanzierung 37 (10), 37833798 (2013) CrossRef Breedon, F. Ranaldo, A. 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