T3b Trading System Überprüfung

Backtesting T3B System Letzte Aktualisierung: 29. Juli 2011 Lustig, dass ich nicht getestet das Handelssystem, das ich seit 2 Jahren verwendet habe. Und ich erkannte, dass dies genau der Grund ist, warum ich nicht davon profitiere. Während der letzten Zusammenkunft. Ich wurde beschlossen, den Backtest durchzuführen und war überzeugt, dass das System funktioniert. Ich habe die Regeln nicht richtig angewendet. Hier sind einige Ergebnisse der Back-Tests, die ich getan habe: Back-Test-Parameter: Zuteilen von 10.000 beim Kauf einer Aktie Kommission von S25 pro Transaktion Finanzierungskosten nicht berücksichtigt Basierend auf 1 Jahr Zeitrahmen (vor dem 1. August 10) Eine der Regeln des Handels System ist es, eine schöne Trending-Aktien zu wählen, und danach kaufen, nachdem der Widerstand gebrochen ist und verkaufen, nachdem die Unterstützung verletzt wird. Um den Test robuster zu machen, habe ich die Bestände, die nicht schöne Trends haben. Hier werden insgesamt 7 Bestände angezeigt. 4 von ihnen haben schöne Trends (CSE Global, CWT, Kepland und OSIM) und 3 von ihnen haben sideway Bewegungen (OCBC, STI ETF und Capitaland). Basierend auf den Ergebnissen hätte ich 575148543352960-700220-800 8750 für ein Jahr verdient haben. Dies erfolgt mechanisch, kaufen und verkaufen auf der Grundlage der Regeln ohne Fragen gestellt. Das einzige Ermessen ist die Auswahl der Bestände. Der Schlüssel ist, die schönen Trending-Aktien zu wählen (auf der Grundlage der Prämisse Aktien haben Impuls und Preisentwicklung in eine Richtung für einen Zeitraum von Zeit). Beachten Sie, dass es Verluste auf dem Weg, in der Tat, die Hälfte der Zeit, die ich verlieren würde, aber solange ich weiterhin kaufen und verkaufen die gleiche Aktie, würde ich auf lange Sicht belohnt werden. Nach dem Backtesting erkannte ich, was mein Problem ist. Ich hielt nicht an einem Trending-Lager und ich war immer das zweite Raten das System die ganze Zeit. Ich dachte, ich wüsste es besser. Zum Beispiel, OSIM hat einen guten Trend, aber ich habe es nicht kaufen, nachdem ich den Verlust auf die Aktie. Der zweite Ausbruch war, wo die Gewinne waren. Ich war zu wankelmütig mit Aktien. Sobald ich Verlust auf einer, ich würde eine andere zu investieren. Es ist leichter gesagt als getan, da es emotional unangenehm ist, etwas zurückzukaufen, an dem Sie Geld verloren haben. Der richtige Weg war, einen guten Trending-Bestand zu halten und den Trend so lange wie möglich zu fahren. So soll das System funktionieren. Mit diesem Backtesting habe ich mehr Vertrauen zum Handel mit dem T3B-System. Gewähren Sie sich die Möglichkeit, 10 bis 15 Renditen jährlich. Lifetime Zugriff. Lernen Sie an Ihrer Bequemlichkeit. Bag Börse profitiert mit Leichtigkeit: Access Now Neu zu investieren und könnte einige kostenlose und nützliche Guides verwenden Check out: Wie zu investieren in Singapur 14 Möglichkeiten, Ihre erste 20.000 investieren. All In Your Hands Kostenlose Ebook offenbart, wie 14 Finanz-Blogger würden ihre ersten 20k investieren, wenn sie zurückkehren könnte Zeit. Wohin sollen wir das Ebook schicken Am 20: 12h, 28. September Reply Basierend auf den Preisen in den Tabellen angegeben, wenn eine Person waren, um die Aktien zum ursprünglichen Kaufpreis zu kaufen und verkaufen am endgültigen Verkaufspreis dann die Person hätte Gewinn deutlich mehr. Daher, es sei denn, ich vermisse etwas hier, die Backtesting Daten tatsächlich zeigen, dass die T3B-Methode funktioniert nicht work8230 Bitte erleuchten mich. Geschrieben am 04: 32h, 29. September Reply SC 8211 max ist Verlust Verlust 8 für lange und kurze. Normalerweise ist die Stützlinie weniger als 8 vom Kaufpreis. Ron 8211 Das ist, wenn Ihr Timing hervorragend ist. Sie wissen, wann die Aktien laufen und wann sie kommen. Dann brauchen Sie nicht zu handeln. Geschrieben am 15: 02h, 12 Oktober Antworten Oh ich versuchte T3B. Ihre Plattform nutzt MFglobal, die ich finde ihren Service sehr schlecht. Sie rufen Sie immer an, wenn Sie ein wenig Margin-Aufruf haben. Ein paar zehn Dollar auch halten Sie anrufen. Und sie zwangen alle meine Lasten. Mit Recht müssen sie nur 1lot verkaufen, um die Marge zu decken. Comeon Mann, so billig skate ein paar Zehner fragen mich auch nach oben, wie ich so frei so. T3B besser ändern Plattform bald sonst am Tag wird durch ihren Dienst gezogen werden. Geschrieben am 14: 20h, 14 Oktober Antwort von Yup, ich habe von Leuten gehört, dass T3B-Service ist nicht so gut und viele verloren Geld. Well8230 natürlich wissen wir don8217t wissen, ob sie wirklich die Regeln mit Disziplin folgen. Auf jeden Fall, mit den richtigen technischen Analyse-Fähigkeiten, wäre es nicht zu schwierig, von Aktien zu profitieren. Aber die Leute wollen immer eine schnelle Lösung. Posted on 19: 00h, 08 November Reply Sharing meine Stock-Pick-Erfahrung: 1. Finden Sie Aktien, die gleichbleibende Umsatzwachstum und Umsatz haben. 2. Der innere Wert einer Aktie ist der Barwert des künftigen Cashflows. Verwenden Sie eine Kalkulationstabelle, um den inneren Wert der Bestände zu berechnen, die in die Kriterien 1 passen. 3. Wenn der aktuelle Aktienkurs um 50 unterbewertet ist, bewahren Sie ihn in Ihrer Überwachungsliste auf. 4. Führen Sie technische Analyse, um herauszufinden, eine gute Einstieg. Aktien, die unterbewertet sind jetzt US-Blue-Chip-Aktien: Transocean, Exxon Mobil und Northrop Grumman. Um mehr zu erfahren, lesen Sie 8220The New Buffettology8221. Gesendet am 08: 20h, 20 November Antworten Bank of America8217s Bargeld pro Aktie ist 16. Bank of America8217s Aktienkurs ist 11.55. Dies bedeutet, dass, wenn diese Firma bankrott geht morgen, verteilen alle ihre Kasse an die Aktionäre, Aktionäre noch einen Gewinn zu erzielen. In diesem Moment ist der Markt Preis Bank of America8217s Geschäft auf Null Wert. Ich glaube nicht, dass ein globales Geschäft wie Bank of America sollte der Preis bei Null. Meiner Ansicht nach handelt es sich bei diesem Bestand um einen nahezu maximalen Pessimismus. Nachteil ist begrenzt. Ich kann mit absoluter Zuversicht sagen, dass T3B (S1-System) nicht wirklich ein System, auf das Sie sich verlassen sollten. Warum, weil ich getestet habe eine echte Portfolio-Tests mit Tradesim. Ich habe die Prüfung vermutlich ausführlicher als die Macher selbst gemacht. Ich habe den Algorithmus und testete es mit Singapore8217s Aktienpreise von 1989 bis 2008. Und nach meiner Prüfung habe ich eine Arbeit darüber geschrieben. U wird Schneiden Verlust etwa 60-70 der Zeit. JEDOCH, ich habe das T3b-System geändert und fand es lebensfähig. Meine Ergebnisse von Backtesting-Schlussfolgerungen werden hier gezeigt: Schlussfolgerung: Schlussfolgerung: Die allgemeine Form der Eigenkapitalkurve war nach oben geneigt mit sehr wenigen Retracements. Von 1991 bis 1992 gingen die Gewinne fast auf Null zurück. Im Zeitraum 1994-1999 war die Eigenkapitalkurve flach und seitwärts. Dies impliziert, dass das System wenig Positionen besaß, da die Bedingungen entweder ungünstig oder unsicher waren. Wie von der starken nach oben abfallenden Grafik gesehen, glänzte das System seit 1999 mit positiven Renditen. Im Jahr 2004 und in den Jahren beschleunigten sich die Gewinne und führten zu einer erfreulichen Aufwärtsentwicklung der Aktienkurve. Die jährlichen Renditedaten zeigen, dass das System in den meisten Jahren gut funktioniert. Die meisten Jahre waren gewinnbringende Jahre. Nur 1991, 1992, 1995 und 1997 realisierten Verluste. Diese Verluste wurden komfortabel niedrig gehalten. Es ist wahr, dass nach einem durchführen Backtest ein System (nach einigen Iteration) und finden Sie ein geeignetes System für sich selbst, ist es eine Notwendigkeit, Backtest es weiter in der Zukunft Posted in 22: 09h, 01 July Reply Vergeben Sie meine naiv, aber es ist wahr, dass nach einem durchführen Backtest ein System (nach einigen Iteration) und finden Sie ein geeignetes System für sich selbst, gibt es eine Notwendigkeit, Backtest es weiter in der Zukunft Posted at 07: 25h, 02 Juli ReplyTTTB - oder T3B-Handelssystem Titel EncodeColor (55) Titel Name () EncodeColor (32) Datum () EncodeColor (5) EncodeColor (55) Öffnen EncodeColor (52) WriteVal (O, Dec) EncodeColor (55) EncodingColor (55) EncodingColor (55) EncodingColor (55) EncodingColor (52) Schreibgeschwindigkeit (C) , Dezember) EncodeColor (55) quot Volume quot EncodeColor (52) WriteVal (V, 1) cs GetPriceStyle () CS chart ParamToggle (quotCharttypabhngigkeitquot, quotYesNoquot) wählen, ob (0 wählen) if (cs stylebar) chartArt quotbarquot else if (cs styleCandle chartArt) quotcandlequot sonst chartArt quotlinequot sonst chartArt quotquot if (wählen) SetChartBkColor (ParamColor (quotHintergrundFarbequot, ColorRGB (0, 50, 50))) Hintergrund gtgt nur, ideal ChartTemplet greift linecolorup ParamColor (quotLineColorUPquot, ColorRGB (46, 139 87)) - 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